Hvad er Kelly Weight?

Kelly-kriteriet eller Kelly-bet eller Kelly-strategien, opkaldt efter John L. Kelly Jr., er en formel, der bruges i gambling og investering, og som fortæller, hvilken andel af en bankroll, der skal satses (eller investeres), givet de tilbudte odds.

$$f^* =\frac{bp-q}{b}$$

hvor:

- \(f^*\) er den optimale andel (eller brøkdel) af hele bankrollen, der bør satses eller investeres.

- \(b\) er decimaloddsene for begivenheden, som antydet af de aktuelle priser.

- \(p\) er sandsynligheden for, at hændelsen indtræffer.

- \(q\)=1−\(p\)